2ª Edición
ISBN-13: 9789708300087
eBook: 9786074813692
Año de publicación: 2008 ©
Páginas: 1161
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*En MéxicoDa una visión alternativa de finanzas y economía, que reconoce el papel del riesgo y la incertidumbre en las decisiones de los agentes económicos. Fomenta la cultura de la administración de riesgos, y reúne para su estudio herramientas, modelos y técnicas útiles en la identificación, cuantificación, prevención y control de los riesgos a que se exponen los agentes. Presenta el análisis de riesgos financieros y económicos, ya que la mayoría de la literatura especializada en estos temas tiene desarrollos matemáticos muy sofisticados y con escasa conexión con la intuición y la práctica.
I. Dónde, cuándo y cómo se inicia la historia que este libro contará.
II. Prerrequisitos para riesgos financieros.
III. Los clásicos.
IV. Derivados financieros simples.
V. Opciones con volatilidad estocástica.
VI. Opciones americanas.
VII. Tópicos avanzados de opciones.
VIII. Opciones exóticas.
IX. Tasas y bonos.
X. Técnicas de ajuste de curvas de rendimiento.
XI. Medidas de riesgo.
XII. Riesgo, crédito y derivados de crédito.
XIII. Opciones reales.
XIV. Derivados de tasas y notas estructuradas.
XV. Métodos numéricos para valuar derivados.
XVI. Riesgo operativo.
XVII. Valores extremos y valor en riesgo.
XVIII. Prerrequisitos para modelos económicos de riesgos.
XIX. Modelos económicos de riesgos.
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